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前和现任摩根大通官员将面对“伦敦鲸鱼交易丑闻”的参议员

前和现任摩根大通官员将面对“伦敦鲸鱼交易丑闻”的参议员

摩根大通

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照片:路透社

摩根大通公司(纽约证券交易所股票代码:JPM)官员正在参议院常设调查小组委员会面前被参议员关于该银行对风险对冲策略的傲慢态度 ,以便参议员打扮。部分资金来自联邦保险存款,导致62亿美元的损失。

从哥伦比亚特区华盛顿特区上午9:30开始,以下人员将坐在委员会面前:该银行的前首席投资官(CIO)Ina Drew,丑闻中的关键人物,在损失发生后不得不在5月份辞职上市; Ashley Bacon,银行现任首席风险官; 前任银行市场风险负责人彼得威兰德; Michael Cavanagh,联合首席执行官; 和该银行现任副主席道格拉斯布劳恩施泰因。 特别缺席:董事长,总裁兼首席执行官杰米戴蒙,他在很大程度上没有受到丑闻的影响。

政府银行监管机构的货币监察办公室的成员也将出席听证会,向参议员解释为什么他们没有看到危险因为风险衍生品对冲交易开始出现问题。 该丑闻于2012年5月爆发,推动交易员Bruno Michel Iksil因其超大的交易策略而被昵称为伦敦鲸鱼。 他被剥夺了自己的责任,但责任最终落在他的老板CIO Drew的圈子里,后者被迫下台。

小组委员会在其周四发布的报告中呼吁立即实施 ,即“多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案”中的一部分,该法案禁止银行投资联邦保险资产进行风险投机。

在其他结论中,小组委员会表示,当这些投资组合达到一定规模时,银行应被迫公开披露涉及衍生品交易的所有内部投资; 应要求详细说明其对冲程序并提供定期风险评估测试的结果; 在内部风险评估的工作方式上应该更加透明。

Sens.Carl Levin(D-Mich。)和John McCain(R-Ariz。)是小组委员会的排名成员。

在报告的调查结果中:

- 摩根大通公司未披露被套期资产或进行常规风险分析及披露其综合信贷组合(SCP)。

- 首席投资官伊娜德鲁使用银行存款,其中一些是联邦保险公司,以建立其高风险的1570亿美元SCP。 在故事公布之前,银行没有告知监管机构风险行为。

- 该银行在2012年第一季度无视其风险的SCP头寸。随着警告标志开始出现,银行不再剥离,而是允许Drew提高银行对风险的容忍度并调整其风险评估流程以隐藏风险行为的水平。

- 由于德鲁高估了银行信用衍生品的价值,该银行通过其首席投资官在SCP中隐藏了6亿多美元的损失。

- 银行未能通过淡化当时知道的更为混乱的方式告知投资者。

- 当2011年和2012年初SCP的规模膨胀时,银行未能通知政府银行监管机构货币监理办公室(OCC)。同样,参议院报告发现,OCC没有调查首席执行官投资官员的交易活动并忽略了SCP业绩的遗漏,这些疏忽会暴露银行淡化的高风险。


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